Простийпошук |
Розширенийпошук |
Покажчики
|
Професійний пошук |
Рубрикатор НБУВ |
Розподілений пошук |
Бази даних
Наукова періодика України - результати пошуку
Книжкові видання та компакт-дискиЖурнали та продовжувані виданняАвтореферати дисертаційРеферативна база данихНаукова періодика УкраїниТематичний навігаторАвторитетний файл імен осіб
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Повнотекстовий пошук
| Знайдено в інших БД: | Реферативна база даних (1) |
Список видань за алфавітом назв: Авторський покажчик Покажчик назв публікацій  |
Пошуковий запит: (<.>A=Meradji S$<.>) | |||
|
Загальна кількість знайдених документів : 1 |
|||
| 1. | 
Meradji S. Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift [Електронний ресурс] / S. Meradji, H. Boutabia, S. Stihi // Український математичний журнал. - 2019. - Т. 71, № 4. - С. 502-515. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMJ_2019_71_4_7 Запропоновано систему G-стохастичних диференціальних рівнянь для власних значень і власних векторів G-процесу Вішарта, визначену, як і у класичному випадку, через G-броунівську матрицю руху. З огляду на те, що елементи G-броунівської матриці руху не є обов'язково незалежними, в даній моделі зроблено припущення, ще їх квадратні коваріації дорівнюють нулю. Одержано також проміжний результат про те, що власні значення ніколи не стикаються. Цей факт узагальнює результати Брю (1989), що одержано для класичного процесу Вішарта. | ||
Попередній перегляд: 
Реферативна БД
 |
| Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів |
 Пам`ятка користувача |